Как работает скринер опционных спредов

Скринер автоматизирует то, что трейдер иначе делал бы вручную в Excel: перебор пар страйков и расчёт характеристик каждой конструкции по текущему стакану.

1. Сбор котировок

Из терминала QUIK выгружаются котировки опционов и фьючерсов FORTS: цены bid/ask, страйки, даты экспирации, базовые активы. Данные обновляются в реальном времени в течение сессии.

2. Перебор комбинаций

Для каждого базового актива и каждой даты экспирации сервис перебирает пары страйков, формируя возможные Bull Call и Bear Put спреды.

3. Фильтр ликвидности

Отсекаются конструкции без реальных котировок или с пренебрежимо малой премией продаваемой ноги — где спред фактически вырождается в покупку одиночного опциона.

4. Расчёт и рейтинг

По каждому спреду считаются стоимость входа, точка безубытка, максимальные прибыль и убыток, отношение риск/прибыль, а также вероятность прибыли и математическое ожидание по модели Блэка-Шоулза. Итог сворачивается в рейтинг, по которому спреды сортируются.

Подробнее о метриках — в отдельной статье. Термины — в глоссарии.